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研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题,给出了一个多目标证券组合选择模型,又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型,再次利用最优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解,最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性.
不允许卖空条件下有交易费用的证券组合选择
【摘 要】
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研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题,给出了一个多目标证券组合选择模型,又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型,再次利用最优化理论转化为线性规划
【机 构】
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宁夏大学经济管理学院
【出 处】
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固原师专学报
【发表日期】
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2005年6期
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