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本文选取上证指数和深证成指为样本 , 运用 GARCH 模型研究了沪深股市收益率序列的波动特征 , 在 GARCH 模型中引入成交量并将成交量分解为非预期成交量和预期成交量 , 以考察成交量对我国市场股票收益率波动的影响。
沪深股市收益率波动性及其与交易量的关系研究——基于GARCH模型
【摘 要】
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本文选取上证指数和深证成指为样本 , 运用 GARCH 模型研究了沪深股市收益率序列的波动特征 , 在 GARCH 模型中引入成交量并将成交量分解为非预期成交量和预期成交量 , 以考
【机 构】
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苏州大学东吴商学院
【出 处】
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经济与社会发展研究
【发表日期】
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2020年29期
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