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无限期美式期权定价与马氏链的最优停止
无限期美式期权定价与马氏链的最优停止
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zouxudong163
【摘 要】
:
该文给出了无限期美式期权的定价公式以及最优实施期.
【作 者】
:
金治明
【机 构】
:
国防科技大学数学与系统科学系
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2003年2期
【关键词】
:
无限期
美式期权
马氏链
最优停止
定价公式
股票
Infinite time
american option
markov chain
optimal
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该文给出了无限期美式期权的定价公式以及最优实施期.
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