论文部分内容阅读
风险价值方法（Value-at-risk）是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的，市场风险，应用上海证券交易所的实际数据，具体计算出VaR的时间序列，并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法，为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。