【摘 要】
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文章借助ADF检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析等方法,以郑州强麦期货品种为例,研究了强麦期货价格和现货价格之间的动态关系,并揭示出强麦期货市场的价格发
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文章借助ADF检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析等方法,以郑州强麦期货品种为例,研究了强麦期货价格和现货价格之间的动态关系,并揭示出强麦期货市场的价格发现功能效率。实证研究结果显示:强麦期货价格与现货价格存在长期均衡关系,且期货价格对现货价格有一定的引导关系,郑州强麦期货交易所在价格发现功能中扮演重要角色。
By using the methods of ADF test, cointegration test, Granger causality test and impulse response function analysis, this paper studies the dynamic relationship between ale futures price and spot price by using the example of Zhengzhou ale futures, The price of wheat futures market finds functional efficiency. The empirical results show that there is a long-term equilibrium relationship between the futures price of ale and the spot price, and the futures price has a certain guiding relationship with the spot price. Zhengzhou ale futures exchange plays an important role in the price discovery function.
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