【摘 要】
:
传统期权定价方法是通过主观假定初始价格、执行价格、期限、波动率、无风险利率等条件来对期权进行定价,很少联系实际的期权市场报价对期权进行定价。本文根据股票期权市场
论文部分内容阅读
传统期权定价方法是通过主观假定初始价格、执行价格、期限、波动率、无风险利率等条件来对期权进行定价,很少联系实际的期权市场报价对期权进行定价。本文根据股票期权市场报价,通过Matlab快速方便地求解出隐含的波动率和无风险利率,并在此基础上运用Matlab基于最小二乘蒙特卡洛模拟(LSM)方法对该股票的美式期权进行定价。本文揭示了如何根据期权市场报价实现隐含波动率和无风险利率的求解,进而结合LSM方法对美式期权进行定价的一种新方法。此外,本文对LSM方法的改进技术也进行了探讨。
其他文献
目的评价人员活动和空气净化器对支气管镜室空气微生物及颗粒物的影响。方法依照支气管镜室有无人员活动和空气净化器,将实验分成四组:动态无净化组、动态净化组、静态无净化
站名:冉庄地道战遗址$$ 里程:距保定市区30公里,距北京200公里,距天津210公里,距石家庄180公里$$ 推荐理由:全国红色旅游经典景区,华北平原保存最完整的规模最大古民
基于2002年11月财政部发布的19号文,财政部收回了原委托中国注册会计师协会代为行使的行政监管权,从而我国开始实施财政部门行政监管与注册会计师协会行业自律监管并重的注册
为贯彻国家质检总局《关于开展"质量提升服务进万企"活动的通知》精神,本刊从这期起与有关单位合作开设"百名专家解读百种产品质量"专栏,就重点行业、重点产品请专家介绍质检
<正>针对当前农村金融面临的现状与困境,农村金融的顶层设计应当放宽视野,跳出"三农"看"三农",以"大三农"的视角解决农村金融问题1982年至1986年连续五年、2004年至2013年连
<正>黑格尔(1770—1831)是德国古典哲学最伟大的代表,是近代唯心主义哲学的集大成者.他在《法哲学原理》中阐述了一个著名的哲学命题”凡是现实的都是合理的、凡是合理的都是
<正> 在我国现代音乐发展的过程中,出现过一些著名的旋律大师:赵元任、刘天华、黄自、聂耳、冼星海、郑律成、李劫夫……在这一时代的作曲家中间,贺绿汀作品的旋律是具有鲜明
<正> 35kV变压器有载开关箱与主变油箱是隔开的。为了保证供电质量,经常需要进行调压操作,容易造成有载开关的绝缘油劣化。因此需要对其加强监督检测。但是每次取油样时总感
广播电视技术维护工作是保障广播电视节目顺利安全播出的重要手段。随着广播电视系统的日趋复杂,技术维护工作的压力也明显加大,特别是对维护人员的专业素质提出了更高的要求
农业机械化是调整农业生产方式、提升农村生产力的重要基础,是实现农业高质高效发展的关键支撑。本文基于递进发展视角,分析2016年我国31个地区的农机发展情况,并对农机化效