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分数布朗运动下奇异期权的定价
分数布朗运动下奇异期权的定价
来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fllmn2585
【摘 要】
:
本文主要讨论了标的资产受数布朗运动影响的远期开始期权和波士顿期权定价问题,并给出了相对应的定价公式.
【作 者】
:
刘国
徐云
【机 构】
:
新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
:
数学理论与应用
【发表日期】
:
2011年4期
【关键词】
:
分数布朗运动
远期开始期权
波士顿期权
Fractional Brownian Forward Start Options break fowards
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本文主要讨论了标的资产受数布朗运动影响的远期开始期权和波士顿期权定价问题,并给出了相对应的定价公式.
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