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VaR模型在银行信用风险管理中的应用分析
VaR模型在银行信用风险管理中的应用分析
来源 :现代金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lzhongyue
【摘 要】
:
VaR是90年代以来国际上新发展起来的一种风险量化模型,它以概率论和统计学方法为基础,计算一种金融资产或资产组合潜在市场风险的价值。
【作 者】
:
贺东辉
【机 构】
:
上海财经大学
【出 处】
:
现代金融
【发表日期】
:
2005年7期
【关键词】
:
银行信用风险管理
VAR模型
应用
90年代以来
统计学方法
量化模型
市场风险
资产组合
金融资产
概率论
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VaR是90年代以来国际上新发展起来的一种风险量化模型,它以概率论和统计学方法为基础,计算一种金融资产或资产组合潜在市场风险的价值。
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