【摘 要】
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在标的股票价格服从几何分数布朗运动的假设下,在风险中性概率测度下,得到欧式缺口期权的定价公式。
Under the assumption that the underlying stock price follows the g
【机 构】
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合肥工业大学数学系,安徽工程科技学院应用数理系,
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在标的股票价格服从几何分数布朗运动的假设下,在风险中性概率测度下,得到欧式缺口期权的定价公式。
Under the assumption that the underlying stock price follows the geometric fractional Brownian motion, the pricing formula of the European gap option is obtained under the risk-neutral probability measure.
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