缺口期权相关论文
假设标的资产价格在付息日的下跌数量等于红利支付的数量;在支付红利日之间,标的资产价格过程服从几何布朗运动.分别通过泰勒展开......
在标的股票价格服从几何分数布朗运动的假设下,在风险中性概率测度下,得到欧式缺口期权的定价公式。
Under the assumption that ......
未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一,它涉及到现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析和优化......
研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasic......
期刊
讨论缺口期权的定价模型,利用风险中性估值原理给出欧式缺口期权的定价公式,并说明了欧式缺口看涨和看跌期权之间不存在平价关系.......
假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Va-sicek模型,建立了分数布朗运动环境下金融市场......
为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.......
