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我们应用四种权证定价模型和方法,对我国的股本权证的定价效果进行检验,发现：1）Black-Scholes模型和Monte Carlo方法是比较有效的定价方法;2）有效的程度不很高,存在系统的模型误差;3）模型误差的原因是标的股票收益率分布的非正态性。
我国股本权证定价效果的实证研究
【摘 要】
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我们应用四种权证定价模型和方法,对我国的股本权证的定价效果进行检验,发现：1）Black-Scholes模型和Monte Carlo方法是比较有效的定价方法;2）有效的程度不很高,存在系统的模型误
【机 构】
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对外经济贸易大学金融学博士研究生,对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授
【出 处】
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金融与经济
【发表日期】
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2008年7期
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