化干戈为玉帛?

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  回顾人类的历史,是战争的时期多还是和平的时期多?没有查到这方面的准确统计数据。即便是和平时期,人类的冲突与合作,哪个占的比例重?这个问题恐怕不需要统计数据,人们也能感觉到结论。冲突与合作,这一人类古老的问题,可以说是整个社会科学研究的焦点,经济学也罢,社会学也罢,政治学、军事学也罢。
  当一九九四年瑞典皇家科学院将诺贝尔经济学奖授予哈萨尼(Harsanyi,J.C.Jr)、纳什(Nash,J.F.)、泽尔腾(Selten,R.)以后,曾经发源于数学的博弈论,终于跳出了象牙塔,现在,“博弈”二字,已成人们的口头禅。去年十月十日,一则消息又与博弈论联系在了一起,二○○五年度诺贝尔经济学奖再度授予两位博弈论学者,以色列希伯来大学理性研究中心的奥曼(Robert, J. Aumann)和美国马里兰大学公共政策学院、经济系的谢林(Thomas C. Schelling),以表彰他们“通过博弈分析使人们增强了对冲突和合作的理解”所作的贡献。博弈论,已经成为经济分析的一个重要工具。
  博弈分析的思想尽管早在古诺(Cournot, A. A.)对寡头的分析中已见萌芽,但博弈论的正式提出则是冯·诺伊曼(von Neumann, J.)和摩根斯坦恩(Morgenstern, O.)一九四四年出版的巨著《博弈论与经济行为》,而现代博弈论的建立则应归功于纳什的研究工作,纳什奠定了非合作博弈的一般理论和合作博弈的谈判理论的基础,纳什均衡已成为博弈论中的经典概念。
  纳什曾这样区分合作博弈与非合作博弈:“冯·诺伊曼与摩根斯坦恩发展的合作博弈理论,是对局中人可能形成的各式各样的联盟的相互关系的分析,而非合作博弈的假设则是,每个局中人独立行动,与任何别的局中人都不合作或不沟通。”后来的进一步研究表明,局中人之间是否沟通并不是根本的依据,关键是能否达成协议以及协议是否有约束力。比如欧佩克,定期要对各成员国的产量进行谈判,应该说是各局中人是相互沟通了的,但为什么又要定期谈判呢,是因为总是有局中人要擅自偏离协议,也就是说,协议的约束力有问题。因此,现在的经济学家根据局中人在相互作用过程中能否达成一个具有约束力的协议,把博弈划分为非合作博弈与合作博弈两个大类,而不是简单地根据研究的问题是冲突还是合作来划分。无论冲突问题还是合作问题,都可以是非合作博弈论研究的范畴。冲突与合作是彼此关联的,要研究合作问题,必然要以研究冲突为基础;而研究冲突问题,则希望能够通过博弈规则,建立局中人之间的合作关系,以避免冲突对福利的损失。
  如果从最基本的假设前提来看,也可以根据是以个人理性为基础还是以集体理性为基础,把博弈区分为非合作博弈与合作博弈。如果博弈是建立在个人理性的基础上的,则是非合作博弈研究的范畴,而如果是建立在集体理性的基础上的,则属于合作博弈。
  现在,经济学家谈到博弈论,一般指非合作博弈,这是因为纳什等人建立的现代博弈理论,就是非合作博弈论,这已经成为博弈分析的主流。而且,从现实情况来看,如果没有一个有效的约束机制,局中人的个人理性肯定占上风,结果往往是不合作。
  但作为博弈研究的“另一半”,合作博弈理论也受到部分经济学家的重视,比如此次获奖的奥曼,就是因为在合作博弈理论方面的贡献而获奖的,正如博弈论专家克瑞普斯(Kreps,D.)和鲁宾斯坦(Rubinstein,A.)一九九七年在为库恩选编的《博弈论经典文献》一书所写的评论中所预言的:虽然目前合作博弈理论还没有对经济学家产生广泛的影响,但将来肯定会产生影响。
  从博弈论发展的历史来看,早期研究的零和博弈,是典型的非合作博弈,研究的是严格竞争的情况,不存在合作的可能;到了冯·诺伊曼和摩根斯坦恩的《博弈论与经济行为》一书,则除了详尽论述前面的严格竞争理论外,开辟了全新的研究方向,包括合作博弈的观念、它的联盟形式、冯·诺伊曼-摩根斯坦恩稳定集(也称冯·诺伊曼-摩根斯坦恩解)等;纳什的研究,则奠定了非合作博弈理论的基础,所以,公认为是现代博弈论的奠基者。奥曼对合作博弈的研究,为现代博弈论开拓了新的研究领域。
  博弈论分析的是理性人之间的互动行为,其基本假设仍然是古典经济学中的理性人假设,即每个局中人都以自身利益的最大化为目的。这也是发源于数学的博弈论之所以能够在经济学应用最广的原因。由于资源的稀缺性,换成博弈论的语言来说,就是博弈的支付(payoff)不可能完全符合局中人的意愿,更不可能完全符合每个局中人的意愿,因此,博弈的各方必然要为了自己的利益而考虑,这样,博弈中的利益冲突就是必然存在的,著名的囚徒困境博弈反映的就是一个利益冲突问题,一个个人理性与集体理性之间的矛盾。
  经济学家们自然不甘于这样的选择结果,希望能够通过机制设计来避免利益损失,也就是博弈的局中人如何能够合作,这就是合作的问题。比如囚徒困境,如果改变局中人的支付,比如黑社会的帮规(在黑社会,如果某成员告发了自己的同伙,那么,得到的将是死亡、亲友被害等悲惨的结局,所以,黑社会成员往往能够“守口如瓶”),那么,博弈的结果就会改变。如果不改变支付,而改变博弈规则,从一次博弈变为次数不确定的重复博弈,那么,博弈的结果也会改变。因此,人们有理由相信,通过机制设计,能够得到长期合作的博弈结果。
  冲突与合作问题,不仅仅是经济学研究的问题,也是其他众多领域研究的问题,比如军事、国家事务、社会问题、种族问题、宗教问题,甚至生物学、医学问题。因此,这也是博弈论能够在政治学、社会学、军事学等众多领域得到广泛应用的原因。
  正如前述,冲突与合作,是人类的一个古老课题。人们不禁要问:为什么有的团体成员能够不断地促进合作,而另外的团体则陷入冲突的深渊?奥曼和谢林为解决这一古老问题做出了自己的贡献,他们的理论已成为研究这一问题的主流方法,并且,其研究成果应用于其他众多学科,如社会学、犯罪学、军事科学、环境科学、医疗保健学等。
  如果要进行划分的话,那么,奥曼主要研究合作问题,而谢林主要研究冲突问题。当然,谢林研究冲突问题的目的是为了减少冲突,而奥曼研究合作问题则是以对冲突的研究为基础的。但无论是奥曼还是谢林,都认为博弈论最重要的应用在于对安全、裁军、市场价格形成、经济与政治谈判等的认识和预测。
  谢林一九二一年出生于美国奥克兰,一九五一年获哈佛大学经济学博士学位。谢林的研究领域非常广泛,包括国外事务,国家安全,核策略,军队控制,能源和环境政策,气候变化,恐怖主义与组织犯罪,冲突和议价理论,种族隔离与融合,保健政策,烟草和毒品政策,公共政策和商业中的伦理问题等。
  谢林的代表作是《冲突的策略》和《微观动机与宏观行为》,这些都已成为博弈论经典。谢林在他的著作中,通过对人类的动机和行为的分析,指出了造成冲突的根本原因,是局中人的个人理性和集体理性的冲突。他在自己的著作中,通过对现实案例的深入浅出的分析,提出了人们如何解决冲突的系统的对策。他对冲突的分析框架,在社会科学各个学科中得到了广泛的应用,使冲突分析应用到上述的广泛研究领域。他的研究成果,影响了一代又一代的策略分析专家,对博弈论的发展产生了重要的影响。
  二十世纪五十年代中期,谢林把博弈论应用于对全球安全和军备竞赛的研究。谢林注意到,只要改变军备竞赛的规则,对不同情况下局中人的支付进行系统的考虑,处境就会得到明显的改善,并且,这也适用于其他有关冲突的决策问题。谢林特别注意到,局中人的谈判能力受到很多因素的影响,比如局中人的初始选择,局中人在博弈过程中影响自己和其他局中人的能力。他证明,通过限制自己的选择范围,甚至恶化自己的选择,可以带来优势,比如说破釜沉舟,可以置之死地而后生。“破釜沉舟”相当于给对方一个信号:我没有退路了,我别无选择,我只有两种选择,要么胜利,要么死亡,而我是不怕死的。当对方认为这个信号是可置信的,就会屈服,从而形成对自己有利的局面。中国有句俗话,叫“好人怕恶人”,其实就是因为恶人给人的信号是:我已经做了很坏的打算,也做了很坏的选择,我什么都不怕,你不可能什么都不怕吧。因为他是恶人,所以,他的这个信号在好人看来就是可置信的,好人一看,如果一旦形成坏人所预示的局面,那我的损失更大,于是只有屈服。但如果对方也是恶人,甚至是“更恶”的恶人,那恶人的这一套就会失效。所以,“两军相逢勇者胜”,其实这个“勇”字,也就是“恶”。
  谢林在《冲突的策略》中提出了边缘政策(brinkmanship)的概念,意思是,局中人故意制造一种可以辨认的风险,让对方知道;并且要让对方知道,这种风险是我不能完全控制的;因此,一旦某种形势出现,不管我愿不愿意,我都只能越过边缘界线,采取行动与他同归于尽。这是一种威胁,但要创造条件使对方相信这种威胁是可置信的,因此,就要把自己推入一种看来不利的处境。比如美国的核威胁策略,就是典型的边缘政策。一九六二年十月,前苏联在古巴布置核导弹,引发了古巴导弹危机。那儿距美国只有九十英里,对美国构成了威胁。肯尼迪总统召集政要开会,经过十天的讨论,决定对古巴实行海上封锁。如果前苏联接受这一挑战,那么,古巴导弹危机可能升级为美苏之间的核战争。但苏联看到美国的“真动作”后,加之美国又通过秘密谈判,说如果你怎么样我会怎么样,给前苏联两种选择:要么撤回导弹,我会给你好处,给你挽回面子;要么不撤回导弹,那大家只好干一仗,那虽然对我也不好,但对你更不好。善变的赫鲁晓夫只好从古巴撤回导弹。当然,美国也给了苏联面子,从土耳其撤回美国导弹。
  谢林还证明了,对于局中人来说,报复的能力比抵抗的能力更有用,并且,不确定的报复比确定的报复更加可置信也更有效。如果是一次博弈,由于不存在报复,所以,合作的可能性几乎是不可能的。但如果是一种长期的关系,那么,局中人为了长期利益,可以在短期做出让步,这也是为什么合作关系必须是在长期关系中才能建立的原因。这些洞见,被证明在解决冲突和避免战争等方面是非常中肯的。
  谢林的研究促进了博弈论的发展以及在整个社会科学中的应用,他对策略承诺(strategic commitments)的分析能够应用于从企业竞争策略到政治权力的广泛领域。他提出的可置信的威胁(credible threats)以及自我选择限制(limitations on one’s own alternatives)等概念后来由泽尔腾公式化,他的关于合作的先决条件的公式引发了更广泛的研究。谢林对没有强烈利益冲突的情况下个人协调行为的能力进行了研究,不成功的协调对于任何一方都会抬高成本。协调能力与社会习俗、规范等有关。
  谢林提出的聚点(focal points)概念也得到了广泛的应用,他还在班上通过学生做了很多实验,发现聚点的出现比原来理论上预测的均衡结果的出现的概率更高。
  谢林反复研究的一个主题是,在社会这个竞技场上,人们的行为模式为什么是对抗的?他的《微观动机与宏观行为》一书,对此进行了全面的分析。该书对各种各样的日常现象进行了分析,比如职业冰球队员要戴头盔(戴头盔的目的是为了防止受到伤害。而之所以要防止受到伤害,是因为人们的行为是对抗性的。人们总是对别人持有一种防御和抵制的心理),大礼堂中观众对位置的选择(当观众少的时候,人们总是选择附近没有人的位置,也就是说,人们总是要与别人保持一定的距离。公共汽车上也是一样,如果一排可以坐两个人,乘客不会按照从车头到车尾的顺序选择座位,而是先占没有人坐的那排的位置,然后再坐已经坐了一个人的那排的位置),性别和种族歧视(人们对于与自己不同的人,总是怀着怀疑、保持距离的心理,当这种心理因素的强烈性达到一定的程度后,就会形成抵制和歧视)等等。
  在以往的研究中,种族隔离总是与压迫等概念联系在一起。谢林通过建立一个简单的模型对此进行了分析,假定人们是宽容的,愿意和不同文化、宗教信仰、肤色的人接近,即便如此,人们也会选择与他的特征相一致的邻居,否则,他会搬迁到一个另外的地方,也就是尽量寻找“同类”择邻相处。所以,即使没有种族隔离的明文法律规定,或者有禁止种族隔离的明文法律规定,人们仍然会选择与自己的同类居住在一起,这正应了中国的古话“物以类聚”。
  奥曼一九三○年生于德国法兰克福的一个以色列和美国移民的家庭,一九五五年在麻省理工学院(MIT)获得数学博士学位。奥曼是一位非常勤于笔耕的学者,发表论文八十余篇,对博弈论的许多方面进行了深入的研究,当然,重点是对重复博弈以及合作博弈的研究。
  与谢林喜欢写书相比,奥曼除了出版了多部著作外,更多的是写论文,他的代表作是《无附加支付的合作博弈的冯·诺伊曼-摩根斯坦恩解》(Aumann and Peleg,1960)、《合作博弈的谈判集》(Aumann and Maschler,1964)、《具有连续交易者的市场的竞争均衡存在性》(Aumann, 1966)、《随机策略中的主观性和相互关系》(Aumann, 1974)等论文。
  奥曼认为,相对于单次博弈来说,长期的关系更容易促进合作。奥曼第一次导出了无限重复博弈的正式分析框架,证明了在长期博弈中能够实现合作。奥曼的重复博弈理论使人们更加清楚地认识到合作的必要条件,为什么在以下情况下,合作是更加困难的,这些情况包括:多个局中人,局中人之间的相互关系很少发生,局中人之间的相互关系容易中断,时间坐标很短,对方的行动不容易观察等。对这些问题的研究能够解释价格战,贸易战,一些组织为什么比另一些组织能够更好地管理公共资源等现象。重复博弈方法也能够解释一些制度的形成,如商会制度,有组织的犯罪,工资谈判,国际贸易协议等。
  奥曼着力于对重复博弈的研究,他的研究结果表明,在重复博弈中,合作是一种容易达到的均衡,即便是短期关系中存在很强的利益冲突的博弈。奥曼和其他研究者把这一理念扩展到其他领域,比如与合作不同的“惩罚威胁(threats of punishment)”的可信度,并努力得到一个一般化的结果。奥曼与合作者Maschler. M对重复博弈的研究,建立了不对称(一般来说也是不完全)信息条件下的重复博弈理论。重复博弈理论已成为社会科学的基本分析工具,得到了广泛的应用,如竞争性厂商之间如何通过合作维持高价,农民之间如何分享公共的牧场和灌溉系统,国家之间如何在环境、领土争端等问题上取得一致意见等等。
  奥曼的另一项基础性的贡献是,对博弈理论的认知基础进行了探讨,即局中人的知识,或者说,“有关彼此的知识的知识(knowledge about each others’knowledge)”,是如何影响博弈的参与者的策略以及博弈的结果的。奥曼对于共同知识(common knowledge)的公式化,有助于对局中人的知识与博弈结果之间的关系进行系统研究。
  奥曼引入了一个新的均衡概念,相关均衡(correlated equilibrium),一种比纳什均衡更弱的均衡。相关均衡概念能够说明,为什么中介人(或仲裁人)的存在能够为谈判各方带来更好的结果,不管这个中介人(或仲裁人)是单独还是同时向各谈判方陈述观点,甚至传达不同的信息。
  奥曼和谢林的研究有一个共同的特点,那就是通过对人们容易忽视的问题的分析,建立概念、分析工具和理论,从而拓展研究的领域。通过他们的研究,人们对理性的认识得到了拓展,理性的范围拓宽了,曾经被认为是不理性的行为,现在看来是可以理解的,甚至是理性的。
  与谢林很少用到数学工具相比,奥曼则主要利用数学工具,在概念、假设的基础上证明,采用公式化的方法,以图得出精确的结论。纵观奥曼的主要论文,都是非常严谨的数学推导。即便是《分歧的同意》这样一篇短短三个页码的论文,也充满了数学语言。而像《博弈论能做什么》这样不用数学的综述性论文,在奥曼的论文中是很少见的。他曾把自己的研究比作艺术创造,要通过艰难的、有持久力的方法来表述自己的观点。
  写到这里,联想到目前国内的一种对经济学数学化的批评,认为期刊经济学论文中数学化的比例太高,有的论文公式、模型连篇累牍,因而是滥用数学。我对此不敢苟同。是否滥用,不是看有多少篇论文在运用数学,也不是看一篇论文中数学的比重,而是要看是不是本来可以不用,并且用了反而不如不用。如果是用了反而不如不用的,哪怕文中只有一个公式,也是滥用数学;而如果是用了数学比不用好的,哪怕公式、模型“连篇累牍”,也不是滥用数学。
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