数据包络分析法在基金业绩评价中的应用

来源 :管理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhujiang_doctor

【摘要】

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把数据包络分析法(DEA)引入到基金业绩评价中,以基金本身为参照物对各基金业绩进行横向比较,避免了整个证券市场环境,也包括经济、法律、政策环境等系统因素(外生变量)造成的

【作者】

：

廖华廖小荣

【机构】

：

中国科学院科技政策与管理科学研究所,华南师范大学经济管理学院

【出处】

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管理学报

【发表日期】

：

2005年5期

【关键词】

：

数据包络分析基金业绩评价非参数方法 data envelopment analysis （DEA） funds performance evaluation

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把数据包络分析法(DEA)引入到基金业绩评价中,以基金本身为参照物对各基金业绩进行横向比较,避免了整个证券市场环境,也包括经济、法律、政策环境等系统因素(外生变量)造成的影响.用DEA对2002年度我国46只证券投资基金的相对绩效进行了评价.最后对DEA在基金业绩评价中的进一步研究提出了一些问题和建议.

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