【摘 要】
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居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险， 甚至导致金融危机。 因此， 文章试图测算家庭金融资产组合风险并描述其变动特点。 首先构建家庭金融资产组合的
【机 构】
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陕西师范大学政治经济学院,西北政法大学经济管理学院
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居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险， 甚至导致金融危机。 因此， 文章试图测算家庭金融资产组合风险并描述其变动特点。 首先构建家庭金融资产组合的 Copula 函数， 然后计算其VaR 值， 并比较分析 VaR 值与各金融资产收益的变动关系 ， 发现当金融资产中高风险资产的收益低于 VaR 值下限时， 家庭金融资产风险不断积聚并达到高点， 而这个过程与金融危机发生的时间相契合。 家庭金融资产组合风险和资产中的风险资产收益会影响未来的利率和 CPI 的变化。
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