算术亚式期权价格的敏感性参数估计

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：aig2008

【摘要】

：

算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率

【作者】

：

冯勤超赖欣

【机构】

：

东南大学经济管理学院

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2010年3期

【关键词】

：

算术亚式期权敏感性参数顺向法似然率法 arithmetic Asian options sensitivity parameters pathwise m

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算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数Δ、ρ和υ的计算公式,通过MATLAB编程模拟证明了公式的正确性,最后对两种方法进行了比较并得出一些结论.

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