沪深300股指期货价格与其现货价格波动关系的研究

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本文通过对沪深300股指期货价格、现货价格序列来研究期货价格和现货价格之间存在的关系,选取了2010年至2018年8年间的沪深300股指期货价格、现货价格作为研究样本。通过对样本数据的平稳性检验、协整检验,并通过VAR模型作脉冲响应分析表明:股指现货价格对股指期货价格存在正向波动效应。
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