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期刊论文
Mean—EaR模型的最优解及其有效边界
Mean—EaR模型的最优解及其有效边界
来源 :河南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuyanyan09eight
【摘 要】
:
在Black—Scholes金融市场假没下,利用在险收益风险测度(EaR^*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR^*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的
【作 者】
:
董晓娜
戴建锋
闫海峰
【机 构】
:
黄河水利职业技术学院,南京财经大学
【出 处】
:
河南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2008年6期
【关键词】
:
Black-Scholes金融市场
动态最优投资组合
风险测度
有效边界
Black Scholes financinal market
dynamic op
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在Black—Scholes金融市场假没下,利用在险收益风险测度(EaR^*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR^*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解,同时给出了有效边界.
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