在Black—Scholes金融市场假没下，利用在险收益风险测度（EaR^＊）作为风险的度量标准，研究了Mean（均值）-EaR^＊模型下的动态最优投资组合策略......

本文考虑了在Black-Scholes金融市场环境与CRP组合投资策略下的连续时间Telser的安全第一模型的组合最优化问题.本文通过分解可行......