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本文对内部交易下的中国股票市场的价格和交易量进行了因果关系分析,通过基于Taylor展开的非线性因果关系检验发现,内幕交易股票存在由收益到成交量的单向因果关系,说明内幕交易者以低的成本通过信息传播影响股价,操纵市场交易来获得利润。
基于内幕交易下的中国股市量价因果关系分析
【摘 要】
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本文对内部交易下的中国股票市场的价格和交易量进行了因果关系分析,通过基于Taylor展开的非线性因果关系检验发现,内幕交易股票存在由收益到成交量的单向因果关系,说明内幕
【机 构】
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华中科技大学经济学院金融系、数量经济与金融研究中心rrrrrrrrn,华中科技大学经济学院金融系、数量经济与金融研究中心
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2005年06期
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