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文章基于VAR模型，在贝叶斯推断下，深入分析推导了FAVAR、TVP—VAR和TVP—FAVAR模型的状态空间形式，引入了因子分析思想和时变参数特征，解决了待估参数过多降低模型维度问题，并且预测能力逐步显著改善．为今后宏观经济变量预测提供有效模型框架。
中国宏观经济变量的预测方法与实证
【摘 要】
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文章基于VAR模型，在贝叶斯推断下，深入分析推导了FAVAR、TVP—VAR和TVP—FAVAR模型的状态空间形式，引入了因子分析思想和时变参数特征，解决了待估参数过多降低模型维度问题，并且预
【机 构】
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山东工商学院统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2014年7期
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