【摘 要】
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使用隔夜拆借利率数据为样本,利用模型对SHIBOR市场利率的动态特性进行研究.研究结果表明:首先,SHIBOR隔夜拆借利率存在条件异方差性;其次,所使用的AR(1)-GARCH(1,1)模型能够
【基金项目】
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河北北方学院自然科学研究计划项目:基于GEP算法的贝叶斯网络在datamining优化中的研究与应用(Q201106)
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使用隔夜拆借利率数据为样本,利用模型对SHIBOR市场利率的动态特性进行研究.研究结果表明:首先,SHIBOR隔夜拆借利率存在条件异方差性;其次,所使用的AR(1)-GARCH(1,1)模型能够很好地刻画SHIBOR隔夜拆借利率序列的自相关性和条件异方差现象,进而可以准确地对其波动性进行估计和预测;再次,SHIBOR市场隔夜拆借利率的变动与其前一期利率的变动关系十分紧密,而隔夜拆借利率波动受前一期利率波动的影响很大,具有很强的持续性.
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