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使用隔夜拆借利率数据为样本,利用模型对SHIBOR市场利率的动态特性进行研究.研究结果表明:首先,SHIBOR隔夜拆借利率存在条件异方差......
由于我国股票市场每日报酬时间序列的非正态性和厚尾性,且呈现波动集群性,基于正态假设的静态模型存在很大的缺陷,而Arch类模型具......
本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对......