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文章证明了在风险中性概率测度下，具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程；并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。
信用风险定价模型的偏微分方程框架
【摘 要】
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文章证明了在风险中性概率测度下，具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程；并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年22期
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