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本文通过对中国B股市场指数2001年2年前后历史数据的处理,给出了指数维数的R/S估计.所得结果显示HURST维数是用来反映时常波动的合理的数理指标,但通常所用的数学模型不足以研究国内市场指数运行规律.
中国B股市场指数长程参数的估计及其应用
【摘 要】
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本文通过对中国B股市场指数2001年2年前后历史数据的处理,给出了指数维数的R/S估计.所得结果显示HURST维数是用来反映时常波动的合理的数理指标,但通常所用的数学模型不足以
【机 构】
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中国科学技术大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2003年1期
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