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处理时间序列常用的模型AR(p)模型,它的核心是求取模型的参数。传统的参数求取方法忽略了模型误差的影响,为了顾及模型误差的影响,该文引入了半参数补偿最小二乘方法,将模型误差用非参数来加以弥补,提高了模型的精度。对比最小二乘方法、总体最小二乘方法和补偿最小二乘方法对时间序列的分析和预报结果。实验表明,补偿最小二乘方法所建立的模型对时间序列的分析和预报效果最好。