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主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给出更深入的建议.
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型
【摘 要】
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主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根
【机 构】
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斯特莱斯克莱德大学数学系,东北师范大学数学与统计学院
【出 处】
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南京信息工程大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年6期
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