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以日收盘价指数的对数收益率为基础,采用ARCH-M类模型(GARCH-M,TGARCH-M和EGARCH-M)对上证基金指数的波动性与收益性进行了实证研究。结果表明基金波动性存在集聚性、波动率与收益率正相关,利空与利好消息对基金波动冲击存在不显著的杠杆效应。
基于ARCH-M模型上证基金指数收益性与波动性的实证分析
【摘 要】
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以日收盘价指数的对数收益率为基础,采用ARCH-M类模型(GARCH-M,TGARCH-M和EGARCH-M)对上证基金指数的波动性与收益性进行了实证研究。结果表明基金波动性存在集聚性、波动率
【机 构】
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贵州大学经济学院
【出 处】
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统计教育
【发表日期】
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2009年09期
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