【摘 要】
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本文用Monte Carlo方法对上证综指进行了几何布朗运动的模拟和实证分析,结合严格的假设检验,得出了几何布朗运动能部分描述我国现实股票价格的波动现象的结论;最后通过拟合优
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本文用Monte Carlo方法对上证综指进行了几何布朗运动的模拟和实证分析,结合严格的假设检验,得出了几何布朗运动能部分描述我国现实股票价格的波动现象的结论;最后通过拟合优度检验证明Scaled-t分布比正态分布更能反映股价的对数收益率的变动。
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