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期权定价问题一直是金融衍生产品市场上的一个重要问题,经典的Black-Scholes期权定价公式要求标的物的价格序列服从几何布朗运动,......
摘要：对于期权定价，Black-Scholes定价公式基于对数收益率的正态分布假设，但相关研究表明对数收益率往往呈现尖峰厚尾特点，因而不完全......
本文用Monte Carlo方法对上证综指进行了几何布朗运动的模拟和实证分析,结合严格的假设检验,得出了几何布朗运动能部分描述我国现......
