【摘 要】
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根据我国股市市场收益的基本特征，首先运用AR—EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应；然后利用广义误差分布估计其厚尾分布，建立了能准确度
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根据我国股市市场收益的基本特征，首先运用AR—EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应；然后利用广义误差分布估计其厚尾分布，建立了能准确度量时变风险价值的AR—EGARCH—GED模型，并与基于正态分布和学生t分布的AR—EGARCH模型所计算的风险价值效果进行比较．最后，通过实证分析，并利用后验测试，表明基于AR—EGARCH—GED模型的风险价值能更好地刻画我国股市的市场风险．
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