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本文利用核回归估计方法对二元极值Copula函数的相关函数进行估计。构建了相关函数的N-W核回归估计。在选择最优带宽的前提下,通过数值模拟对比了N-W核回归估计与OLS估计。数值模拟的结果显示N-W核回归估计在一定情况下较之于OLS估计更具有稳定性,是一种相对较优的相关函数非参数估计方法。
二元极值Copula函数的相关函数的N-W核回归估计
【摘 要】
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本文利用核回归估计方法对二元极值Copula函数的相关函数进行估计。构建了相关函数的N-W核回归估计。在选择最优带宽的前提下,通过数值模拟对比了N-W核回归估计与OLS估计。数
【机 构】
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桂林理工大学理学院
【出 处】
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统计学与应用
【发表日期】
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2018年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71762008)
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