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利用最小二乘估计方法,给出随机误差为ARCH过程的均值渐变变点估计量,并证明了该估计量的相合性及收敛速度.通过Monte Carlo模拟说明估计的有效性.
厚尾均值渐变变点的最小二乘估计
【摘 要】
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利用最小二乘估计方法,给出随机误差为ARCH过程的均值渐变变点估计量,并证明了该估计量的相合性及收敛速度.通过Monte Carlo模拟说明估计的有效性.
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金青年基金资助项目(11201372);陕西省教育厅科研计划资助项目(2013JK0592)
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