基于ARMA模型对我国金融机构存款的预测研究

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近年来,随着我国经济的快速发展,我国金融机构各项存款也有了较快的发展。为了较为准确地对我国金融机构存款进行预测和分析,本文选取2000年1月至2018年2月我国金融机构各项存款总和按月统计的数据,对比分析了OLS回归预测的结果,再应用ARMA模型进行时间序列建模分析,对我国金融机构存款进行了比较准确合理的短期预测,对宏观经济政策调控、金融机构进行存款结构调整、居民参与金融活动选择等具有一定的参考价值。
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