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本文在偏态分布[9]的基础上,给出了正常市况市场及红利分配条件下美式、欧式期权定价的一种新型解析模型(PD模型);进而通过解析方式证明衍生商品可以降低市场风险、期仅执行价格在到期日之前往往高于标的资产价格等重要结论.
一种新型的期权定价模型-PD模型
【摘 要】
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本文在偏态分布[9]的基础上,给出了正常市况市场及红利分配条件下美式、欧式期权定价的一种新型解析模型(PD模型);进而通过解析方式证明衍生商品可以降低市场风险、期仅执行
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年z1期
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