【摘 要】
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本文采用ADF检验、PP检验以及KPSS检验等多种单位根检验法对2010年4月16日至2013年5月31日的沪深300股指期货5分钟高频数据转换而成的序列的性质进行检验。研究结果表明中国
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本文采用ADF检验、PP检验以及KPSS检验等多种单位根检验法对2010年4月16日至2013年5月31日的沪深300股指期货5分钟高频数据转换而成的序列的性质进行检验。研究结果表明中国股票市场已经具备弱式有效性。为了得到更加稳健的检验结果,对每一种检验方法,我们都进行了全程检验、分段检验和动态检验。
In this paper, ADF test, PP test and KPSS test and other unit root test method on April 16, 2010 to May 31, 2013 Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures 5-minute high frequency data conversion from the nature of the sequence test. The result shows that the Chinese stock market is weakly valid. In order to get a more robust test results, for each test method, we have conducted a full inspection, sub-test and dynamic test.
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