【摘 要】
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投资组合问题是一个复杂的非线性规划问题,传统的算法难以有效求解。本文将新提出的基于聚类的差分算法用于求解均值-VaR模型,用罚函数方法处理模型中的不等式约束,选取雅虎财经
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投资组合问题是一个复杂的非线性规划问题,传统的算法难以有效求解。本文将新提出的基于聚类的差分算法用于求解均值-VaR模型,用罚函数方法处理模型中的不等式约束,选取雅虎财经中的50支股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明,该算法取得了良好的效果,解的结果既满足了投资的目标和约束条件,又反映了投资者之间不同的收益风险需求,且具有较好的实践性。
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