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在现代金融数据分析中，金融收益率数据的一个重要性质---在较长时间服从同一类分布---与收益率数据的其他典型特征：非对称性，尖峰厚尾，波动群聚性等有着同样的重要性。本文研究了方差伽玛分布的可加性及其在金融数据分析上的应用，并运用其验证了金融数据收益率数据满足上面的性质。作者采用贝叶斯方法对分布的参数进行了估计，并与R软件中的ghyp程序包的结果进行了比较，最后也对贝叶斯方法产生的Markov链的收敛性运用CODA软件进行了诊断。