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论文使用几种参数及半参数GARCH-VaR模型,对我国的白银期货市场进行价值风险的估计。通过检验结果发现GARCH模型结合非参数分位数的半参数方法,具有更好的估计效果。因此文中使用的这种半参数估计方法,可以对于我国的白银期货市场的风险预测具有一定的参考意义。
半参数模型对我国白银期货风险价值的估计
【摘 要】
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论文使用几种参数及半参数GARCH-VaR模型,对我国的白银期货市场进行价值风险的估计。通过检验结果发现GARCH模型结合非参数分位数的半参数方法,具有更好的估计效果。因此文中
【机 构】
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天津财经大学珠江学院
【出 处】
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营销界
【发表日期】
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2019年22期
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