【摘 要】
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本文从有效市场假设出发,重点研究我国股票市场的有效程度。本文作者通过抽样统计,对我国股票市场的有效程度进行了实证分析。先运用序列相关检验的自回归模型对市场指数收益
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本文从有效市场假设出发,重点研究我国股票市场的有效程度。本文作者通过抽样统计,对我国股票市场的有效程度进行了实证分析。先运用序列相关检验的自回归模型对市场指数收益率数据进行检验,得出了我国股票市场处于弱式有效水平的结论;然后引入事件研究法,通过对超常收益率的测算检验市场是否达到半强式有效,进而阐述如下观点:我国股票市场目前已达到弱式有效水平,但并不具有半强型有效市场的特点。
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