【摘 要】
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建立极值指标的多步估计,通过模拟研究和金融市场中的实证研究表明多步估计和常见的极大似然估计非常接近,可以取代极大似然估计进行计算,同时又可以利用观测值数据直接计算,
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建立极值指标的多步估计,通过模拟研究和金融市场中的实证研究表明多步估计和常见的极大似然估计非常接近,可以取代极大似然估计进行计算,同时又可以利用观测值数据直接计算,其计算量小,更容易应用到实践中去。在第一步估计中若选择了具有平移尺度不变性的估计,如Pickands估计,那么迭代得到的极值指标的多步估计仍然具有平移尺度不变性。
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