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采用半方差来度量投资组合的风险,构建均值-半方差投资组合优化模型。针对其目标函数的非可微性,探寻用哈里斯鹰优化算法(Harris Hawks Optimization,HHO)来求解这个非光滑的金融优化问题,以获得最优投资组合。实证研究的结果表明HHO算法求解均值-半方差投资组合优化问题是可行和有效的。