【摘 要】
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本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果
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本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果表明,分位数回归方法在所取数据样本内取得了较为乐观的结果,基于分位数回归模型所得结果的精度要比传统模型要高。
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