【摘 要】
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动量现象是近年来行为金融学领域研究的一个热点，而分析规模因素对动量现象强弱的研究较少。本文并用沪深300成分股自2010年1月至2011年12月的周收益数据，按照基准目流通股规模
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动量现象是近年来行为金融学领域研究的一个热点，而分析规模因素对动量现象强弱的研究较少。本文并用沪深300成分股自2010年1月至2011年12月的周收益数据，按照基准目流通股规模分戍大公司组合，及小公司组合并使用。实证分析比较两者的动量现象特征。结果表明：沪深300成分股在该样本区间内，存在负动量现象，并且小公司的动量现象比大公司显著。
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