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求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法

来源 :纺织高校基础科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：diechong

【摘 要】

：

为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法：补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.

【作 者】

：

杜颖 刘津汝 

【机 构】

：

西安外国语大学经济金融学院

【出 处】

：

纺织高校基础科学学报

【发表日期】

：

2017年2期

【关键词】

：

带跳的随机微分方程 隐式的跳跃项 补偿θ-Balanced方法 均方收敛 stochastic differential equation with jumps 

【基金项目】

：

陕西省教育厅科研计划项目（16JK1637）

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为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法：补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是收敛到解析解的,且收敛阶为0.5.最后,通过数值算例说明所构造的数值方法的有效性.

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