【摘 要】
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假设一个n维随机向量Y服从正态分布N(β,σ2In).在二次损失下,当n≥3和σ2已知时,Stein在1956年指出Y不是β的容许估计,这是统计判决理论中一个著名的结果. 成平在1982年对St
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假设一个n维随机向量Y服从正态分布N(β,σ2In).在二次损失下,当n≥3和σ2已知时,Stein在1956年指出Y不是β的容许估计,这是统计判决理论中一个著名的结果. 成平在1982年对Stein结果给出了一个有趣的补充,他证明了当σ2未知时,Y是β的容许估计. 这篇文章是成平结果的一般化,即在一个宽广的分布类中,证明了当方差未知时,回归系数最小二乘估计是容许的. 这表明当方差未知时,回归系数最小二乘估计是一个适合的估计.
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