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基于 Kalman滤波和白噪声估值器,对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器.它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了计算最优初始状态估值.它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.一个仿真例子说明其有效性.
基于Kalman滤波的带相关噪声系统统一的Wiener状态估值器
【摘 要】
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基于 Kalman滤波和白噪声估值器,对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器.它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了计算最优初始状态
【机 构】
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黑龙江大学应用数学研究所自动化系
【出 处】
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控制理论与应用
【发表日期】
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2003年4期
【基金项目】
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黑龙江省自然科学基金
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