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作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题，提出了相应的隐式差分格式解法，然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性．数值实验证明了方法的有效性．
支付红利的美式看涨期权定价的数值方法
【摘 要】
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作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题，提出了相应的隐式差分格式解法，然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性．数值实验证明了方法的有效性．
【机 构】
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四川大学数学学院
【出 处】
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四川大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年4期
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