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跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价
跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sufe_
【摘 要】
:
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测
【作 者】
:
苏小囡
梅开江
王伟
【机 构】
:
南京审计学院数学与统计学院,华东师范大学金融与统计学院,宁波大学数学系
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2013年20期
【关键词】
:
跳扩散过程
可转换债券
等价鞅测度
数值分析
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文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
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