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本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n)分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,破产概率ψ(u)的确切表达式和渐近表达式.
Sparre Andersen风险模型的破产问题(英)
【摘 要】
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本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n)分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,破产概率ψ(u)的确切表达式和渐近表达式.
【机 构】
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曲阜师范大学数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2004年期
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