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信用风险评估是债务融资的关键,针对传统信用评估方法的不足,使用一种从资产价值波动的角度出发,利用期权理论进行信用评估的方法—结构模型。利用无套利分析方法和随机分析方法,对相关变量给出具体的分析过程和求解公式。最后把该方法和传统评估方法进行了比较。
基于资产波动性的现代信用风险评估方法
【摘 要】
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信用风险评估是债务融资的关键,针对传统信用评估方法的不足,使用一种从资产价值波动的角度出发,利用期权理论进行信用评估的方法—结构模型。利用无套利分析方法和随机分析
【机 构】
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上海交通大学管理学院,中国工商银行河北分行,南京理工大学管理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报
【发表日期】
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2006年04期
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